Si bien incluir el dimensionamiento de posición en una simulación de negociación puede mejorar la simulación, los resúmenes de rendimiento disponibles en la mayoría de los paquetes de software comercial, como TradeStation, ™ se basan generalmente en el comercio de contrato fijo; p. ej. Un contrato por operación. Por lo general, es posible cambiar el número de contratos para cada operación (por ejemplo, utilizando la programación de EasyLanguage en TradeStation); Sin embargo, las estadísticas de rendimiento, como el promedio del comercio, la mayor pérdida y la reducción, seguirán siendo cotizadas en dólares. Esto puede dificultar la evaluación de un sistema comercial. ¿Por qué es esto? En la mayoría de los métodos de clasificación de posiciones aplicables a la negociación de acciones o futuros, el número de contratos o acciones tiende a aumentar con el tiempo a medida que se incrementan los beneficios comerciales. A medida que el número de contratos aumenta, también lo hace la reducción. Una reducción del 10% es de $ 3,000 en una cuenta de $ 30,000, pero si la cuenta crece a $ 200,000, una reducción del 10% es $ 20,000. Si se le da el valor en dólares de la reducción sin el porcentaje correspondiente, ¿cómo sabe si esa reducción de 20.000 dólares es una reducción del 67% en el capital inicial de $ 30.000 o una reducción del 10% en la misma cuenta después de que creció a $ 200.000? El punto es que la estadística más importante es el porcentaje de reducción, no el valor absoluto del dólar. Lo mismo ocurre con el tamaño medio del comercio. Es más significativo saber que el tamaño promedio del comercio es de 2% de la equidad de $ 200. Ese comercio promedio de $ 200 podría ser el promedio de operaciones con cero y 10 contratos, por ejemplo. Si usted planea comenzar a operar con una cuenta de $ 20,000, ¿qué tamaño de comercio promedio debe esperar? Si usted sabía que el promedio de comercio era del 2% del patrimonio, simplemente podría multiplicar su capital inicial en 0,02 para encontrar que el comercio promedio será de $ 400 inicialmente. La solución es rastrear los resultados de negociación en relación con el patrimonio de la cuenta. De esta forma, independientemente de si está buscando resultados de un contrato o de tamaño de posición de relación fija, las estadísticas de rendimiento serán significativas y el tamaño de la cuenta y el tamaño de la posición se representarán correctamente. Considere, por ejemplo, los resultados de rendimiento que se muestran a continuación. Nótese que, en su caso, la estadística se calcula en relación con el patrimonio de la cuenta en términos porcentuales. La misma estadística cotizada en dólares también se puede proporcionar para la comparación. Algunas estadísticas, como el Índice de Sharpe Modificado y el Índice de Retorno / Drawdown, utilizan porcentajes exclusivamente. PARÁMETROS DE NEGOCIACIÓN Patrimonio Inicial de la Cuenta: $ 50000.00 Comisiones y deslizamiento: $ 0.00 Posición Método de clasificación: fijo Porcentaje de riesgo Fracción fija: 5.00% RESUMEN DEL BENEFICIO Número de Operaciones: 100 Número de Operaciones Ganadoras: 54 Número de que pierden un comercio: 46 Porcentaje Rentable: 54.00% Número máximo de contratos: 49 Número mínimo de contratos: 5 Número medio de contratos: 15 Mayor comercio ganador ($): $ 68566.36 (30.27%) Mayor comercio ganadero (%): 30,41% ($ 18718.83) Promedio de Operaciones Ganadoras ($): $ 7705.76 Promedio de Operaciones Ganadoras (%): 8.16% Número máximo de victorias consecutivas: 7 Mayor pérdida de comercio ($): - $ 30395.46 (-29.96%) Mayor pérdida de comercio (%): -30,20% (- $ 16616.23) Promedio de Comercio Perdedor ($): - $ 4326.35 Promedio de Comercio Perdiendo (%): -4.79% Número Máximo Pérdidas Consecutivas: 6 Promedio de Negociación ($): $ 2170.99 Promedio de Comercio (%): 2,20% Std Dev de Ave Comercio ($): $ 11012.66 Std Dev de Ave Comercio (%): 10.19% Ratio de ganancias / pérdidas ($ / $): 1.7811 Ratio de ganancias / pérdidas (% /%): 1.7044 Relación de devolución / retirada: 11.9319 Proporción de Sharpe modificada: 0.2163 Número de operaciones comerciales cerradas: 15 Drawdown promedio ($): - $ 10416.93 Drawdown promedio (%): 10.46% Promedio de Operaciones en Drawdowns: 4 Lo peor Drawdown ($): - $ 30878.99 (30.29%) Número de comercio en la tolva: 68 Número de Operaciones en Drawdown: 11 Estimación del caso peor (%): 36.39% (- $ 30571.98) Número comercial en el canal: 46 Número de Operaciones en Disposición: 22 Algunas de estas estadísticas dependen del orden de los oficios; Por ejemplo, el número de pérdidas consecutivas y las estadísticas de reducción. Excepto cuando se utiliza un tamaño de posición de contrato, muchos otros también dependerán del orden de los oficios. Una manera de dar cuenta de los efectos de los pedidos comerciales es con el análisis de Monte Carlo. Si las estadísticas se compilan para cada muestra de la simulación de Monte Carlo, se pueden expresar en términos de los resultados de simulación de Monte Carlo. El efecto es que se agregará un nivel de confianza a cada estadística, lo que hará que los resultados sean aún más útiles. La curva de equidad para una serie de operaciones puede simularse de forma más realista cuando se incluye el dimensionamiento de posición en la simulación de negociación. El uso de estadísticas de desempeño basadas en el patrimonio de la cuenta y expresados en términos porcentuales, como muchas de las estadísticas mostradas anteriormente, permite evaluar mejor la curva de patrimonio y el sistema o método comercial correspondiente.
No comments:
Post a Comment